Stefano Benati

Laurea in Economia e Commercio, Università di Ca’Foscari, Venezia (marzo 1989).

Dottorato di ricerca in "Matematica applicata ai problemi economici e finanziari", Università di Trieste (marzo 1993)
 

(01/04/2001 – Presente): Professore associato di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie (area CUN Scienze Economiche e Statistiche), Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.

(dal 19/03/1993-2001): Ricercatore universitario, Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Trento.

Attività didattiche attuali:

Metodi Quantitativi (Laurea triennale in Studi Internazionali), Techniques and Methods in Social Sciences (Laurea Magistrale in European and International Studies), Quantitative Research Methods (Dottorato di ricerca in International Studies).

Attività didattiche precedenti:

Matematica generale, Algebra Lineare, Inferenza Statistica, Ricerca Operativa, Teoria dei Giochi.

Attività didattiche di alta formazione presso altre sedi:

Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Metodi Quantitativi e Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale,  aprile/maggio 2008: “Introduzione alla teoria dei grafi: aspetti computazionali, giochi, analisi empirica delle reti sociali” (Mini-corso di 6 ore nel programma di dottorato)

Università di Burapha (Tailandia) College of Research Methodology and Cognitive Science, luglio 2008 “Cluster Analysis of the World Value Survey Data” (8 hours mini-course, PhD program).

Università di Milano Statale, Graduate School in Social, Economic and Political Studies, autunno 2010, “Mathematics” (24 hours, PhD program)

Università di Nizhny Novgorod (Russia), Facoltà di Economia, 5 e 6 maggio 2011 “Portfolio Models: from Markovitz to nowadays”, (5 hours mini-course” PhD/Post-Doc/Master program)

Università di Milano Statale, Graduate School in Social, Economic and Political Studies, autunno 2011, “Mathematics” (24 hours, PhD program)

Università di Milano Bicocca, giugno 2013, “Mathematics for Economics” (12 ore, presso il Master in Business Administration, 6 ore congiunte con il programma di dottorato)

Universidad de Sevilla, Instituto de Matematicas IMUS, novembre 2013, “Optimization Methods in Portfolio Management” (12 ore, programma del dottorato in Matematica)

Universidad de Sevilla, Instituto de Matematicas IMUS, dicembre 2014, “Optimal Portfolio Models” (6 ore, programma del dottorato in Matematica)

- Modelli di raggruppamento e classificazione secondo un approccio di ottimizzazione combinatoria.

- Giochi cooperativi con applicazioni alla teoria delle votazioni e agli indici di potere.

- La gestione ottimale di un portafoglio azionario attraverso metodi di stima e ottimizzazione robusta.

- Populismo e anti-europeismo in una prospettiva di scelta razionale e teoria dei giochi.
 

Attività come ricercatore/professore visitante:

1991-92 (mobilità di dottorato): Visiting student presso il “Centre de Recherche sur les Transports”, Université de Montréal, Canada (ospitato da prof. Gilberte Laporte).

Dicembre 1995: Visiting researcher presso Università di Tirana, (Albania), Facoltà di Matematica (ospitato da prof. A. Kledi).

Estate 1997: Visiting researcher presso il “Centre de Recherche sur les Transports”, Université de Montréal, Canada (ospitato da prof. Pierre Hansen).

Novembre 2006: Visiting professor presso l’Università di Groningen (Olanda), Faculty of Business and Economics (ospitato da prof. Boris Goldengorin).

Estate 2008: Visiting professor presso l’Università di Burapha (Tailandia) College of Research Methodology and Cognitive Science, (ospitato da prof.ssa Suchada Kornpetpanee).

2013-14 (anno sabbatico): Visiting professor presso Universidad de Sevilla, Instituto Matematicas Universidad de Sevilla Antonio de Castro Brzezicki (ospitato da prof. Justo Puerto).

Seminari su invito:

Università di Genova, Dipartimento di Matematica, 23 maggio 2005: S. Benati "Problemi di ottimizzazione di portafoglio: Recenti tendenze e problemi aperti"

Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Metodi Quantitativi, 16 novembre 2005: “Come trovare un portafoglio con mediana massima”.

University of Groningen (Olanda), Faculty of Economics, novembre 2006: “The maximum median of a convex set of arrays”.

Università Carlos III Madrid, Dipartimento di Statistica, 7 aprile 2011 “Using medians in portfolio optimization”.

Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Metodi Quantitativi e Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale , 31 maggio 2011, “Models to Cluster Data from the World Value Surveys” 

Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Metodi Quantitativi e Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale , 24 novembre 2012, “Using Medians in Portfolio optimization” 

Università di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche, 10 dicembre 2012, “Using Medians in Portfolio Optimization”.

Universidad de Sevilla, Instituto Matematicas Universidad de Sevilla Antonio de Castro Brzezicki, 22 ottobre 2013, “Using Medians in Portfolio Optimization”.

Universidad de Sevilla, Escuela Tecnica de la Ingeneria, 4 Febbraio 2014: "The p-median clustering problem with selection of variables".

Universidad de Sevilla, workshop “Desafios de la Matamatica Combinatoria” (Carmona) maggio 28, 2014: “Clustering with Masking Variables: From the p-Median to the q-Variable Selection”.

Universidad de Sevilla, workshop “Desafios de la Matamatica Combinatoria” (Sanlucar de Barrameda), dicembre 2014: “Using R as software tool for linear, integer and combinatorial optimization”.

Università di Verona, Dipartimento di Informatica, aprile 2015 “Measuring Power in Voting Games: a Survey of Old and New Results”.

Universidad de Sevilla, workshop "Desafios de la Matematica Combinatoria" (Antequera)  1 aprile 2016, "Voting Power on a Linear Political Space"

Università di Milano Bicocca, 16 giugno 2016, Dipartimento di Metodi Quantitativi, "Clustering Data that are Graph Connected"

Convegni organizzati:

Net 2008: Network structure and complexity, (Università di Trento, 12-14 giugno 2008) ;

Net 2012: Network models in Statistics, Economics and Social Sciences (Unversità di Trento, 8-9 novembre 2012);

Net 2016: Network models in Statistics, Economics and Social Sciences (Unversità di Trento, 16-17 dicembre 2016);

Partecipazione a progetti di ricerca:

(Prin = progetti di rilevanza nazionale; H2020 = progetti europei)

Prin 1998: "Effetti della politica monetaria e della vigilanza bancaria sulla volatilità dei mercati finanziari" 

(responsabile, coordinatore: Axel Stig Bengt Leijonhufvud, Luca Erzegovesi) 

Prin 2000: "Prodotti, servizi e modelli innovativi per la gestione dei rischi d'impresa"

(responsabile: Luca Erzegovesi)

Prin 2002 "I momenti frazionari per la valutazione del rischio e l'ottimizzazione dei portafogli finanziari"

(responsabile, coordinatore: Marida Bertocchi, Aldo Tagliani)

Prin 2003 "Le ragioni del credere in prospettiva comparata: il caso di tre aree europee (Italia, Francia, Polonia)"

(responsabile: Salvatore Abbruzzese)

Prin 2004: "Ricostruzione di distribuzioni di probabilità attraverso i momenti frazionari: aspetti teorici, propietà statistiche ed applicazioni"

(responsabile: Aldo Tagliani)

Prin 2008: "I valori degli italiani nel contesto europeo-2009"

(responsabile: Gabriele Pollini)

Prin 2015: "Personalizzazione, istituzionalizzazione e deistituzionalizzazione: le nuove dinamiche del potere nella società post-democratica"

(Responsabile, coordinatore: Lucio D'Alessandro, Carlo Ruzza)

H2020: "LIFE FRANCA: Flood Risk Anticipation and Communicatio in the Alps"

(Responsabile: Roberto Poli) 
 

Socio di:
- AMASES, Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali;
- The Operational Research Society;
- Game Theory Society.

2001-2014: Consulente della Cassa Rurale di Rovereto su vari problemi di investimento.

2015: Socio fondatore di “-Skopìa”, start-up di ricerca dell’Università di Trento (CEO prof. Roberto Poli).