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ANGELINI LUCA, STIMA E BACKTESTING DEL VAR ATTRAVERSO L'APPROCCIO DEL QUANTILE ESTREMO BASATO SU MISURE DI VOLATILITA' REALIZZATA,
Rel. BEE MARCO,
Rel. TRAPIN LUCA,
AA 2015/2016
Autore:
ANGELINI LUCA
Titolo: STIMA E BACKTESTING DEL VAR ATTRAVERSO L'APPROCCIO DEL QUANTILE ESTREMO BASATO SU MISURE DI VOLATILITA' REALIZZATA Relatore: BEE MARCO Secondo Relatore: TRAPIN LUCA Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-200 Richiedi la consultazione |
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DI BLAS ELENA, IL MODELLO REALIZED PEAKS OVER THRESHOLD CON MISURE DI VOLATILITÀ REALIZZATA: UN APPROCCIO ALLA TEORIA DEI VALORI ESTREMI PER SERIE FINANZIARIE BASATO SU DATI AD ALTA FREQUENZA ,
Rel. BEE MARCO,
AA 2015/2016
Autore:
DI BLAS ELENA
Titolo: IL MODELLO REALIZED PEAKS OVER THRESHOLD CON MISURE DI VOLATILITÀ REALIZZATA: UN APPROCCIO ALLA TEORIA DEI VALORI ESTREMI PER SERIE FINANZIARIE BASATO SU DATI AD ALTA FREQUENZA Relatore: BEE MARCO Correlatore: TRAPIN LUCA Anno accademico: 2015/2016 Corso: Corso di Laurea Magistrale - Finanza [0122H] Struttura didattica: Dipartimento di Economia e Management Formato: digitale Segnatura: 0122H-203 Richiedi la consultazione |